Estratégia de negociação linear

Como os canais de regressão podem melhorar sua negociação de tendências.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

-Os Benefícios do Channel Trading.

- Canais de Regras: Uma Explicação Rápida.

- Como trocar canais de regressão.

Verdades profundas são muitas vezes verdades bastante simples. Em termos de negociação do mercado FX, há uma tonelada de maneiras diferentes de encontrar um bom comércio para entrar e posteriormente decidir quando sair de um comércio. No entanto, existem apenas algumas maneiras pelas quais os comerciantes acabam prejudicando-se. Claro, a alavancagem é uma forma de que uma configuração inteligente pode se transformar em um comércio ruim, pois pequenos movimentos no mercado que não afetam a tendência geral podem prejudicar a conta do comerciante superavorrido / subfinanciado. Em segundo lugar, você poderia dizer que muitos comerciantes tentam escolher o topo ou o fundo de um movimento antes que a evidência demonstre que este seja um comércio prudente.

Os benefícios do comércio de canais.

Os canais de preços são uma ferramenta simples para mostrar a direção geral que um preço está indo para uma duração específica de sua escolha. Isso permite que você veja o quadro geral que muitos comerciantes tendem a ignorar na esperança de pegar & ldquo; the turn & rdquo ;. A ocorrência frequentemente observada é que o turno é raro e a maioria das correções pode ser resistida com alavancagem insuficiente, sem machucar sua conta. Horas extras, esse método de acompanhamento da tendência geral, que já pode ser identificado pelo canal, pode superar as negociações internas e externas geralmente realizadas por comerciantes que pensam que podem adivinhar quando o mercado se transformará.

Canais de regressão: uma explicação rápida.

À medida que os canais foram explicados, eles são muito simples e você provavelmente os viu em gráficos antes. No entanto, existem vários canais e um tipo de canal específico será usado hoje, o Canal de Regressão. Vamos percorrer as diferenças de um canal de regressão e outros canais de preços e como eles podem ser usados. No entanto, como outros métodos de negociação, a análise de quadros múltiplos pode ser útil, uma vez que proporciona uma perspectiva mais ampla sobre o que está ocorrendo e o impede de estar excessivamente focado no ruído de curto prazo do mercado.

Saiba Forex: os canais de regressão são uma oferta padrão no Marketscope.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

Os canais de regressão fornecem uma linha mediana seguida de linhas uniformemente ou paralelas acima e abaixo que podem atuar como suporte e resistência. A altura do canal dependerá do limite mais alto ou mais próximo da linha mediana durante o período de tempo escolhido. A linha mediana é baseada na regressão linear simples com base nos preços de fechamento.

A regressão linear é uma fórmula algebraica para ajudá-lo a encontrar o conjunto mediano de dados em um determinado momento e transformar esse conjunto mediano em uma linha que pode ser extrapolada para a frente para negociação. Embora essa última frase possa ter lhe dado uma dor de cabeça, a linha de regressão é desenhada para você quando você escolhe uma alta e baixa apropriada e um canal em torno da linha ajudará a fornecer um viés de negociação no futuro.

Aprenda Forex: a linha de regressão fornece polarização direcional entre dois extremos.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

Uma vez que o canal de regressão é selecionado, você precisa selecionar o alto e baixo sobre o período atual para o canal de regressão a ser desenhado. Você pode ver acima que o canal é extraído do extremo mais extremo mais alto ou mais baixo da linha de regressão linear. O canal não precisa ser redesenhado conforme as linhas estão configuradas para se estender para a frente.

Dica útil: quando os preços excedem a linha do canal superior ou baixo, você está testemunhando um extremo que está prestes a ver um poderoso retorno para a linha mediana ou uma reversão que pode proporcionar muitas oportunidades subseqüentes.

Como trocar canais de regressão.

O principal ponto dos canais de regressão é o comércio na direção da linha de regressão linear. O gráfico EURUSD tem a linha de regressão apontando para baixo, o que fornece aos comerciantes um viés de baixa. Porque sempre nos preocupamos com o comércio com um bom risco: recompensa, quando os preços estão acima da linha de regressão ou empurrando para a linha superior do canal de regressão, as negociações de venda podem ser tomadas com uma parada acima do montante recente alto ou fixo, conforme sua preferência .

Aprenda Forex: o canal de regressão no USDOLLAR mostra suporte importante.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

É excitante pensar no topo, mas a ocorrência é rara e, portanto, muitas vezes é melhor apostar na continuação da tendência. Claro, com a quantidade adequada de alavancagem, uma interrupção do suporte não causa dano e pode manter sua mente à vontade quando a volatilidade aumenta.

Ao decidir quando tirar proveito, a abordagem mais comum é com a linha de regressão. Os comerciantes mais agressivos podem olhar para a linha superior e rastrear suas paradas em um movimento para o topo do sistema de regressão, mas a linha superior em uma tendência de alta raramente é tocada / ultrapassada, exceto nas tendências mais fortes ou nos limites de exaustão.

Aprenda Forex: os canais dentro do canal podem ajudar a inserir horários dentro de tendências maiores.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

Por fim, se você gosta do conceito de comércio de canais de regressão, mas quer mais ação, você pode desenhar canais dentro dos canais. Ao desenhar canais dentro dos canais, você pode ver quando as pequenas correções dentro da tendência geral expiraram e a tendência geral e tendência menor agora estão se movendo na mesma direção. De qualquer forma, você pode colocar uma parada abaixo do recente balanço baixo ou alto para uma tendência de baixa, uma vez que você vê uma fuga de fechamento do canal corretivo.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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I. Estratégia de negociação.

Conceito: estratégia de tendência seguinte baseada em uma inclinação de regressão linear. Fonte: Kaufman, P. J. (2005). Novos sistemas de negociação e métodos. Nova Jersey: John Wiley & amp; Sons, Inc. Objetivo de pesquisa: verificação do desempenho do modelo de regressão linear aplicado ao longo de dois tempos. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: Look_Back & amp; Look_Back_Index (Definições: Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

onde: Y é a dimensão do preço (preços de fechamento), X é a dimensão do tempo, AvgX é o valor médio de X i e AvgY é o valor médio de Y i.

LRS_1: Regressão linear Slope durante o período Look_Back usado como um filtro.

LRS_2: Inclinação de Regressão Linear sobre o período Look_Back × Look_Back_Index usado para gerar sinais.

Look_Back_Index = [0.2, 1.0], Passo = 0.02;

Operações curtas: inclinação de regressão linear LRS_1 [i-1] & lt; 0.

Negociações curtas: uma venda no aberto é colocada quando LRS_1 [i-1] & lt; 0 e LRS_2 [i-1] & lt; 0.

Look_Back_Index = [0.2, 1.0], Step = 0.02.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: Look_Back & amp; Look_Back_Index (Definições: Tabela 1):

Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).

IV. Classificação: Inclinação Linear de Regressão | Estratégia de negociação.

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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Regressão linear / Estratégia Heiki Ashi.

Regressão linear / Estratégia Heiki Ashi.

Esta é uma discussão sobre a estratégia Linear Regression / Heiki Ashi nos fóruns Forex, parte da categoria Mercados; Oi, primeiro um pouco de fundo. Eu mergulhei dentro e fora destes fóruns por anos sob alguns diferentes.

Gráfico de horas: direção das barras HA.

5 Min: Direção das barras HA.

Tick ​​Chart: Down if - O preço está acima de LR. Subir se - O preço está abaixo de LR.

Gráfico de horas: direção das barras HA.

5 Min: Direção das barras HA.

Tick ​​Chart: Down if - O preço está acima de LR. Subir se - O preço está abaixo de LR.

Usando Canais de Regressão Linear para Intervalos de Comércio.

Os negócios de alcance podem ser uma estratégia muito eficaz e são amplamente utilizados pelos comerciantes técnicos.

Mas detectar os intervalos adequados em gráficos é o principal desafio. Em primeiro lugar, os intervalos tendem a ser fluidos e a evoluir continuamente. Em segundo lugar, a maioria das ferramentas de busca de alcance são utilitários gráficos de "desenho de forma" que não produzem quaisquer saídas que possam ser negociadas.

Essas limitações os tornam pouco úteis para o comércio real.

Dado os desafios acima, como exatamente nós trocamos os intervalos de forma lucrativa? Mais precisamente:

Como identificamos se o mercado está variando? Onde está o preço dentro de um determinado intervalo? Qual é a probabilidade de um breakout de preços? Como devemos fazer isso sem assistir o mercado 24?

Este artigo descreve uma estratégia para os intervalos de negociação usando canais de regressão linear adaptativa. A regressão linear adaptativa é um método estatístico que pode resolver esses problemas. Isso faz isso ajustando o preço a uma cadeia de canais, sendo cada um o ajuste ideal.

Como referência eu comecei com um modelo ingênuo que acabou de comprar e vender em determinadas posições na gama líder. Esta estratégia produz bons lucros para uma variedade de condições de mercado e é adequada para uso geral (ver resultados).

Eu aperfeiçoei a estratégia básica para usar as propriedades de tendências e evitar o comércio contra níveis significativos de resistência ou suporte. O modelo estendido reduziu o número de negócios, mas, ao fazê-lo, aumentou a lucratividade comercial.

Por que os preços variam?

Em primeiro lugar, vamos tentar entender por que os preços variam e em que condições.

É bem sabido que, quando os mercados financeiros são voláteis, os preços tendem a superar ou minimizar o valor justo. Um intervalo é simplesmente os limites superior e inferior dessas variações de preços.

A comercialização de escalas também conhecida como comércio de canais significa simplesmente trocar o preço entre esses limites. A filosofia por trás disso é que a história se repete mais frequentemente do que não. E que o estado de maior probabilidade é que o preço tenderá a permanecer dentro dos mesmos limites. Até que algum evento cause uma mudança nas perspectivas do mercado, após o que pode ocorrer uma quebra do canal.

Este "efeito de onda" de faixas é reforçado por comerciantes fundamentais e técnicos que tentam comprar na parte de baixo e vendem no topo.

A imagem clássica mais possui um alcance é um canal horizontal. Mas também é muito comum que as gamas se sobreponham às tendências. Isso dá origem a canais inclinados para cima ou para baixo. Além disso, as gamas não precisam ser retangulares. Eles também podem ser triangulares, em forma de cunha ou mesmo curvados.

Nesse sentido, os mercados podem ser considerados "variando" em uma escala ou outra quase que o tempo todo.

Regressão linear.

Quando eu olhei pela primeira vez para isso, queria criar uma estratégia que se adapte dinamicamente ao mercado e que possa ser facilmente automatizada.

As ferramentas de busca de alcance padrão, como as de Metatrader, irão ajudá-lo a identificar as gamas visualmente. Mas o problema é que estes são objetos gráficos que precisam ser movidos à mão. Eles também não produzem resultados úteis que possam ser negociados.

Uma estratégia de negociação de alcance acessível requer uma configuração mais sofisticada. Precisa encontrar faixas sem orientação e se adaptar dinamicamente à medida que mudam ao longo do tempo.

Para superar isso, criamos um indicador de regressão linear adaptativa e construímos uma estratégia de alcance EA em torno disso.

Resumidamente, a regressão linear padrão é um método estatístico para medir a relação entre duas variáveis. No nosso caso, estes são preços vs. tempo. Veja a Figura 2. O modelo de regressão linear pode nos dizer, por exemplo:

Quando o mercado está seguindo um canal de preço previsível As propriedades estatísticas do canal: tendência, tempo, volatilidade, taxa de mudança Uma estimativa do futuro caminho do preço Quando o preço está a sair do canal existente.

Nós tornamos isso adaptável para que os parâmetros do modelo possam mudar conforme a linha de preços evolui. Isso produz um conjunto contínuo de intervalos de "melhor ajuste".

O objetivo desta estratégia é explorar as propriedades da gama e, assim, produzir negócios com bons retornos ajustados ao risco. Esses objetivos são os seguintes:

Identificar linhas de alta resistência ou suporte Encontre o "eixo central" do intervalo Determine a "estabilidade de alcance". Localize quaisquer "influências de pitch" de grandes intervalos que irão afetar os preços atuais.

Vejamos isso individualmente.

1. Encontrar Linhas de Resistência e Suporte.

Os pontos de pivô de preços mais prováveis ​​ocorrem em ou perto dos limites da faixa. Mas as gamas de qualquer tamanho normalmente possuem várias outras áreas de pivô. Estes incluem o eixo central. Em intervalos maiores, eles também incluem as linhas de desvio padrão que marcarão zonas de forte suporte de preços e resistência.

Por exemplo, a Figura 3 acima mostra EURGBP no gráfico horário. As duas linhas em negrito marcam uma distância de 1 desvio padrão do eixo de alcance central. Estes estão claramente agindo como um forte apoio e resistência. Mas, olhando de perto, você pode ver que o preço também está girando nas 0,5 linhas de desvio padrão também.

O desvio padrão mede a largura ou o movimento de preço do intervalo. Basicamente, uma faixa com alto desvio padrão é ampla, e uma com um desvio padrão baixo é estreita. Veja a Figura 4.

2. Identificar o Eixo Central.

O eixo central é a linha de pivô principal da gama. Na regressão linear, o eixo central também é a linha de melhor ajuste.

Conhecer o eixo central da gama é importante por dois motivos. Em primeiro lugar, dá-lhe uma linha de base para verificar se o preço está sendo negociado no lado inferior ou superior do intervalo. Para um alcance proeminente, a reversão média torna-se importante. O que isso significa é que o preço tende a migrar de volta para o eixo central (a média) do intervalo.

O segundo motivo para a identificação do eixo central é que ele informa a direção geral em que o preço está a variar.

Para encontrar a posição dentro do intervalo, configuramos o indicador para exibir a distância em desvios padrão da linha de pivô central. Esta é a linha laranja mostrada na sub janela da Figura 5. Por exemplo, quando a linha está em zero, o preço está exatamente na linha central de pivô. Em +1 está no desvio padrão superior. Em -2 é dois desvios padrão abaixo da linha central e assim por diante.

Também na janela inferior da Figura 5, a linha verde é sinalizada quando ocorre uma grelha (ou rebote) e a linha azul mostra a inclinação do intervalo.

3. Identifique a Estabilidade da Escala.

Faixas que estão bem estabelecidas ao longo do tempo darão maior apoio e resistência aos movimentos de preços do que os "intervalos de curta duração". Por este motivo, a extensão do alcance é uma contribuição valiosa para o sistema comercial.

Por exemplo, a Figura 6 mostra um intervalo em GBPUSD no gráfico diário (D1). O intervalo dura 185 dias. Comparado com a média de 31 dias, esta é, obviamente, uma estrutura importante. Flips entre intervalos são marcados pela linha de transição do intervalo (veja a Figura 6).

4. Identificar Áreas de Confluência.

As áreas de confluência são onde o suporte mutliple & amp; linhas de resistência se encontram. Se analisarmos a escala de tempo de 30 minutos (M30) do gráfico diário acima, podemos ver que esse "alcance antigo" tem uma influência muito tempo depois que parece sair do canal principal.

A Figura 7 mostra o gráfico M30 para julho do mesmo ano. As linhas desenhadas no gráfico são aquelas estendidas do intervalo na Figura 6 acima.

Estes são conhecidos como linhas de pitch e o que o diagrama mostra é que eles têm uma influência no preço até a escala de minutos. Essa influência se prolonga muito depois que a tendência original parece estar quebrada.

Estes podem criar áreas escondidas de suporte e resistência e podem funcionar contra a direção atual do preço. No exemplo mostrado nas Figuras 6 e 7, o mercado está tentando quebrar e sair desse forte canal descendente.

Mas as linhas de afinação da faixa dominante (na Figura 6) atuam como uma forte resistência à progressão para cima da tendência da nova formação. A força das linhas de afinação diminui ainda mais do eixo central da faixa. Eventualmente, a nova tendência irá vencer ou o original se reafirmará.

Estratégia de alcance.

Modelo de negociação naïve.

Como referência, começamos com uma estratégia ingênua que acabou de comprar e vender em determinadas posições na gama líder. Basicamente, isso "vende" o canal superior e "compra" a parte inferior.

Utilizamos o gráfico horário (H1) e o comprimento mínimo da gama foi ajustado para 50 barras. O teste de volta abrange um período de 10 anos eo spread foi ajustado para 21 pontos. Os testes negociaram um lote padrão por comércio e usaram alavancagem fixa em 1: 1.

A estratégia ingênua é a seguinte:

Aqui SD é a distância de preço (em desvios padrão) do eixo central do canal frontal e dx 1 e dx 2 são parâmetros de entrada.

Modelo de negociação estendida.

No próximo teste, usamos as linhas de afinação. Isso foi para evitar o comércio "em" níveis de resistência e suporte na escala diária (D1). Também incluímos o gradiente (declive) do intervalo como uma entrada - evitando assim a negociação contra fortes tendências.

Para identificar linhas de pitch, a estratégia usa uma segunda instância do indicador na escala diária (D1).

O modelo estendido reduziu o número de negócios em quase metade contra o modelo ingênuo. Mas o fator de lucro aumentou para 1,46 desde 1,29 com o modelo estendido. O lucro global também foi significativamente maior em US $ 306k.

Uma versão gratuita do indicador de comércio de alcance está disponível aqui:

O EA (consultor especialista) para esta estratégia também estará disponível em breve.

Gostaria de se manter informado?

Um fundo de pinça é um sinal de inversão de alta bastante fraco. Mas pode ser útil quando usado ao lado de outros. Padrão de castiçal Evening Star.

Como um padrão comercial, a maneira preferida de trocar a estrela da noite é quando aparece na alta. Método Pitchfork para analisar tendências e canais de preços.

A característica "padrão pitchfork" é muito comum no forex e em outros gráficos. Então, isso é um. Interpretando canais de preços e retângulos.

Ambos os retângulos e os canais de preços aparecem em praticamente todos os gráficos Forex. Os canais de preços podem fornecer. O castiçal Bullish Engulfing é um padrão confiável?

Um castiçal engolfador alcista pode ser um sinal de compra útil. Mas, para negociá-los, temos que ser. Por que a maioria das estratégias da linha de tendências falham.

Tendências são tudo sobre timing. Tempo que você pode capturar uma forte jogada no mercado. Usando Linhas de Suporte / Resistência na Tendência de Negociação.

O primeiro passo na negociação de tendências é detectar o suporte e as resistências chave. Esta publicação analisa o comércio de tendências.

Q1: Este sistema pode ser testado facilmente? Como?

P2: Como posso obter a versão gratuita do indicador que você oferece aqui? Estou tentando baixá-lo, mas não consigo me inscrever. Você pode me enviar um link ou me dizer o que fazer?

Sim, o exemplo usa o próprio script especializado personalizado. O especialista tira o resultado do indicador e coloca as ordens comerciais que resultam desse sinal. Uma vez que você tenha um EA em funcionamento, será possível testar as costas.

Consulte a página de downloads para as versões de indicadores livres e siga os links.

Eu tenho a versão Pro deste indicador e notei que às vezes ele destaca um intervalo anterior ao atual. É porque o algoritmo descobre que o alcance anterior é um ajuste melhor para ação de preço (mesmo que o alcance atual ainda seja válido)? Ou outro motivo?

Na verdade, deve ser possível selecionar qualquer intervalo. O indicador irá destacar o mais novo quando houver barras suficientes.

Oi, pela primeira vez, visitei seus blogs, realmente impressionei, na verdade, sou um programador de software, mas eu tenho trabalhado no mercado financeiro nos últimos 9 anos, tenho uma sólida estatística do mercado de conhecimento. Infelizmente, meus antecedentes educacionais não são estatística e matemática pura, então algum tempo enfrenta e não consigo resolver a expressão matemática para generalizar. Aqui leio o comércio de grade, o canal de regressão linear e o martingale.

Minha pergunta como pode se generalizar para identificar comércio, breakout de alcance.

Olá, meu nome é Costas & # 038; Eu tenho negociado 2 anos. Gostaria de saber como é encontrada a resistência ou o suporte nos exemplos apresentados acima?

O indicador usa um método de amostragem para encontrar lugares onde o preço está mudando de direção se você quiser. Estes são ponderados como as linhas de suporte / resistência.

Oi Rahul & # 8211; Você quer dizer um método geral para identificar qualquer tipo de breakout de todos? Os breakouts são altamente variados e mostram em muitos contextos diferentes. Ter um sistema que lide com todos eles será um desafio. Um dos melhores indicadores iniciais de uma fuga, eu acho que está mudando a volatilidade como eu falei neste artigo e outros. Existem também algumas técnicas especializadas, como o uso de retests. Eu sugiro que você também olhe sistemas de hedge como o comércio de estradas, o que lhe dará uma compensação se o preço se mover de qualquer maneira do intervalo.

Obrigado por compartilhar a estratégia, mas onde é a versão gratuita do indicador?

O link pode ser encontrado acima, bem como na parte inferior desta página descrevendo o indicador.

Isso é ótimo & # 8230; & # 8230; Obrigado por suas informações informativas.

Obrigado por este excelente artigo, Steve!

Eu faço uma grande variedade de negociação como um dos meus métodos preferidos. Como o sistema sabe se o alcance chegou ao fim ou se ainda está em andamento? Quero dizer, é possível que o intervalo seja interrompido e depois volte para a faixa original? Então, dessa forma, você tem duas gamas que são realmente apenas uma. Como é feito um cheque para isso?

O intervalo chega ao fim quando o preço atual não mais se enquadra dentro do canal existente. Isso significa ter um período de algum tipo. Esse potencial de quebrar é controlado por uma configuração de "elasticidade". Então, basicamente, quanto maior isso, mais flexível será a montagem da gama. Quanto mais apertado for menor flexibilidade, o intervalo deve crescer. Isso significa que um número maior de intervalos estreitos resultará.